График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tributary Short-Intermediate Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) показал доход в -0.28% с начала года и 3.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FOSIX составила 2.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Tributary Short-Intermediate Bond Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 2.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 дек. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2001 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FOSIX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 28 нояб. 2001 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.51% | -1.09% | -0.28% | |||||||||
| 2025 | 0.83% | 0.84% | 0.31% | 0.52% | 0.09% | 0.75% | -0.02% | 0.98% | 0.31% | 0.32% | 0.42% | 0.36% | 5.86% |
| 2024 | 0.47% | -0.21% | 0.82% | -0.41% | 0.84% | 0.90% | 1.19% | 0.84% | 0.84% | -0.59% | 0.51% | 0.16% | 5.47% |
| 2023 | 1.26% | -0.60% | 1.14% | 0.43% | -0.25% | -0.37% | 0.56% | 0.34% | -0.11% | 0.12% | 1.63% | 1.52% | 5.81% |
| 2022 | -0.72% | -0.62% | -1.28% | -0.74% | 0.16% | -0.75% | 0.84% | -0.84% | -1.59% | -0.09% | 1.01% | 0.14% | -4.44% |
| 2021 | -0.11% | -0.27% | -0.13% | 0.24% | 0.14% | -0.07% | 0.23% | -0.08% | -0.08% | -0.53% | 0.11% | -0.10% | -0.65% |
Метрики бенчмарка
Tributary Short-Intermediate Bond Fund: годовая альфа составляет 3.63%, бета — -0.01, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 15.12.1992.
- Этот фонд участвовал в 9.03% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -6.30%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.63%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 9.03%
- Участие в снижении
- -6.30%
Комиссия
Комиссия FOSIX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FOSIX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FOSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 0.90 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 1.39 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.40 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 6.61 | +6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FOSIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tributary Short-Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.40 | $0.39 | $0.25 | $0.20 | $0.17 | $0.21 | $0.23 | $0.20 | $0.21 | $0.19 | $0.13 |
Дивидендный доход | 3.80% | 4.36% | 4.30% | 2.86% | 2.30% | 1.81% | 2.19% | 2.41% | 2.20% | 2.26% | 2.04% | 1.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tributary Short-Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.40 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.39 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.25 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Tributary Short-Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 6.58%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.
Текущая просадка Tributary Short-Intermediate Bond Fund составляет 1.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.58% | 12 февр. 2021 г. | 426 | 20 окт. 2022 г. | 295 | 22 дек. 2023 г. | 721 |
| -5.11% | 14 нояб. 2001 г. | 23 | 17 дек. 2001 г. | 141 | 11 июл. 2002 г. | 164 |
| -4.11% | 9 мар. 2020 г. | 10 | 20 мар. 2020 г. | 47 | 28 мая 2020 г. | 57 |
| -4.03% | 1 февр. 1994 г. | 67 | 9 мая 1994 г. | 197 | 16 февр. 1995 г. | 264 |
| -3.96% | 18 мар. 2004 г. | 40 | 13 мая 2004 г. | 263 | 31 мая 2005 г. | 303 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...