Сравнение FOSIX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
FOSIX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FOSIX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOSIX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOSIX Tributary Short-Intermediate Bond Fund | -0.28% | 5.86% | 5.47% | 5.81% | -4.44% | -0.65% | 3.97% | 4.35% | 1.01% | 2.17% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FOSIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FOSIX имеют среднегодовую доходность 2.34%, а акции DFCFX немного впереди с 2.44%.
FOSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 2.34%
DFCFX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOSIX и DFCFX
FOSIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
FOSIX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
FOSIX
DFCFX
Сравнение FOSIX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOSIX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 2.59 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 2.98 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 3.80 | -2.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.07 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 5.56 | +7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOSIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.59 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | 0.78 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FOSIX и DFCFX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOSIX и DFCFX
Дивидендная доходность FOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOSIX Tributary Short-Intermediate Bond Fund | 3.80% | 4.36% | 4.30% | 2.86% | 2.30% | 1.81% | 2.19% | 2.41% | 2.20% | 2.26% | 2.04% | 1.34% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок FOSIX и DFCFX
Максимальная просадка FOSIX за все время составила -6.58%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSIX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOSIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.58% | -4.27% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -1.03% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.57% | -4.27% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.58% | -4.27% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | 0.00% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.26% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.38% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOSIX и DFCFX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FOSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOSIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.15% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 0.43% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 1.21% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.24% | 4.39% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 3.13% | -1.20% |