Сравнение FOSIX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
FOSIX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FOSIX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOSIX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOSIX Tributary Short-Intermediate Bond Fund | -0.28% | 5.86% | 5.47% | 5.81% | -4.44% | -0.65% | 3.97% | 4.35% | 1.01% | 2.17% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.28% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FOSIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции FOSIX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.34% против 1.90% соответственно.
FOSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 2.34%
DFEQX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOSIX и DFEQX
FOSIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
FOSIX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
FOSIX
DFEQX
Сравнение FOSIX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOSIX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 4.02 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 6.44 | -3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 2.51 | -1.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 4.46 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 20.52 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOSIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 4.02 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.92 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.11 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FOSIX и DFEQX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOSIX и DFEQX
Дивидендная доходность FOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOSIX Tributary Short-Intermediate Bond Fund | 3.80% | 4.36% | 4.30% | 2.86% | 2.30% | 1.81% | 2.19% | 2.41% | 2.20% | 2.26% | 2.04% | 1.34% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок FOSIX и DFEQX
Максимальная просадка FOSIX за все время составила -6.58%, что меньше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSIX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOSIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.58% | -8.40% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -0.76% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.57% | -8.40% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.58% | -8.40% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.65% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.96% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.17% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOSIX и DFEQX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что FOSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOSIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.45% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 0.66% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 0.91% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.24% | 2.06% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 1.70% | +0.23% |