PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOSFX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOSFX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

FOSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 1984 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FOSFX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOSFX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOSFX
Fidelity Overseas Fund		-2.75%20.81%5.20%20.56%-24.79%19.32%15.42%28.43%-14.73%28.31%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, FOSFX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции FOSFX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 8.24% против 7.70% соответственно.

FOSFX

1 день
3.29%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-2.57%
1 год
9.87%
3 года*
10.59%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.24%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Overseas Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с FOSFX:
FOSFX с FSPSXFOSFX с FIVFXFOSFX с FENIFOSFX с IXUSFOSFX с FIGFXFOSFX с FISMXFOSFX с EFG
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий FOSFX и TBGVX

FOSFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
FOSFX
Fidelity Overseas Fund

Доходность на риск

FOSFX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOSFX
Ранг доходности на риск FOSFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSFX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOSFX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOSFXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.58

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.13

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.74

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

6.58

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOSFX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOSFX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOSFX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOSFXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.58

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.72

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.73

-0.27

Корреляция

Корреляция между FOSFX и TBGVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOSFX и TBGVX

Дивидендная доходность FOSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOSFX
Fidelity Overseas Fund		5.00%4.87%1.38%1.02%0.77%4.54%0.53%1.35%5.92%0.06%1.96%1.06%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FOSFX и TBGVX

Максимальная просадка FOSFX за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSFX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOSFXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-50.97%

-12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-9.56%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-17.71%

-18.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.51%

-31.18%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-7.46%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.02%

-6.09%

-10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.66%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FOSFX и TBGVX

Fidelity Overseas Fund (FOSFX) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FOSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOSFXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

4.70%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

7.39%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

12.36%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

11.03%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

12.64%

+4.41%