PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOSFX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOSFX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

FOSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 1984 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FOSFX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOSFX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOSFX
Fidelity Overseas Fund		-2.75%20.81%5.20%20.56%-24.79%19.32%15.42%28.43%-14.73%28.31%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, FOSFX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции FOSFX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.24% против 10.15% соответственно.

FOSFX

1 день
3.29%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-2.57%
1 год
9.87%
3 года*
10.59%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.24%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Overseas Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с FOSFX:
FOSFX с FSPSXFOSFX с FIVFXFOSFX с FENIFOSFX с IXUSFOSFX с FIGFXFOSFX с FISMXFOSFX с EFG
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с VIAAXPZRIX с SCIEX

Сравнение комиссий FOSFX и PZRIX

FOSFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

FOSFX
Fidelity Overseas Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

FOSFX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOSFX
Ранг доходности на риск FOSFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSFX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOSFX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOSFXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.67

-2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

3.39

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.52

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

3.09

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

14.29

-11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOSFX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOSFX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOSFX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOSFXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.67

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.69

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.14

Корреляция

Корреляция между FOSFX и PZRIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOSFX и PZRIX

Дивидендная доходность FOSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOSFX
Fidelity Overseas Fund		5.00%4.87%1.38%1.02%0.77%4.54%0.53%1.35%5.92%0.06%1.96%1.06%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOSFX и PZRIX

Максимальная просадка FOSFX за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSFX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOSFXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-43.53%

-19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-10.68%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-30.85%

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.51%

-43.53%

+7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-5.20%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.02%

-9.00%

-8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.45%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FOSFX и PZRIX

Fidelity Overseas Fund (FOSFX) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FOSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOSFXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

5.45%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

8.92%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

14.17%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

15.85%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

17.02%

+0.03%