PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOSFX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOSFX с FSPGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FOSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 1984 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FOSFX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOSFX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOSFX
Fidelity Overseas Fund		-5.84%20.81%5.20%20.56%-24.79%19.32%15.42%28.43%-14.73%27.82%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-13.03%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FOSFX показывает доходность -5.84%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -13.03%.

FOSFX

1 день
0.43%
1 месяц
-11.40%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-5.53%
1 год
6.82%
3 года*
9.40%
5 лет*
4.94%
10 лет*
7.89%

FSPGX

1 день
-0.45%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-12.06%
1 год
14.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Overseas Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FOSFX:
FOSFX с FSPSXFOSFX с FIVFXFOSFX с FENIFOSFX с IXUSFOSFX с FIGFXFOSFX с FISMXFOSFX с EFG
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FOSFX и FSPGX

FOSFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FOSFX
Fidelity Overseas Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FOSFX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOSFX
Ранг доходности на риск FOSFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSFX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOSFX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOSFXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.66

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.10

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.72

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

2.51

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOSFX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOSFX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOSFX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOSFXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.66

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.56

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.78

-0.33

Корреляция

Корреляция между FOSFX и FSPGX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOSFX и FSPGX

Дивидендная доходность FOSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности FSPGX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOSFX
Fidelity Overseas Fund		5.17%4.87%1.38%1.02%0.77%4.54%0.53%1.35%5.92%0.06%1.96%1.06%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.40%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOSFX и FSPGX

Максимальная просадка FOSFX за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSFX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOSFXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-32.66%

-30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-16.17%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-32.66%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-16.17%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.02%

-6.43%

-10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.63%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FOSFX и FSPGX

Fidelity Overseas Fund (FOSFX) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FOSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOSFXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

5.33%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

11.79%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

22.32%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

21.46%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

21.63%

-4.61%