PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FORM с ATMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FORM с ATMU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FORM (FormFactor, Inc.) and ATMU (Atmus Filtration Technologies Inc.) are both stocks. FORM operates in Semiconductors (Technology), while ATMU operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials). Over the past 3 years, FORM returned 58.75%/yr vs 32.45%/yr for ATMU. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FORM и ATMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FormFactor, Inc. (FORM) и Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FORM показывает доходность 125.92%, что значительно выше, чем у ATMU с доходностью -8.57%.

FORM

1 день
0.73%
1 месяц
-6.21%
С начала года
125.92%
6 месяцев
120.08%
1 год
301.85%
3 года*
58.75%
5 лет*
29.27%
10 лет*
32.81%

ATMU

1 день
0.25%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-10.31%
1 год
29.99%
3 года*
32.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FORM и ATMU

2026 (YTD)202520242023
FORM
FormFactor, Inc.		125.92%26.77%5.49%31.16%
ATMU
Atmus Filtration Technologies Inc.		-8.57%33.16%67.28%8.50%

Correlation

The correlation between FORM and ATMU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2023 г.

0.34

The correlation between FORM and ATMU shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FORM:

$10.01B

ATMU:

$3.88B

EPS

FORM:

$0.87

ATMU:

$2.56

Коэффициент P/E

FORM:

144.62

ATMU:

18.52

Коэффициент P/S

FORM:

11.77

ATMU:

2.90

Коэффициент P/B

FORM:

9.45

ATMU:

9.63

Общая выручка (12 мес.)

FORM:

$839.78M

ATMU:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

FORM:

$332.34M

ATMU:

$529.00M

EBITDA (12 мес.)

FORM:

$97.87M

ATMU:

$334.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FormFactor, Inc.

Atmus Filtration Technologies Inc.

Часто сравнивают с FORM:
FORM с ONTOFORM с TSMFORM с ^GSPCFORM с SPMOFORM с SPYFORM с SMCIFORM с QUBT
Часто сравнивают с ATMU:
ATMU с TTEKATMU с CECOATMU с MASIATMU с MCHPATMU с PHATMU с RAPTATMU с LASR

Доходность на риск

FORM vs. ATMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FORM
Ранг доходности на риск FORM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ATMU
Ранг доходности на риск ATMU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FORM c ATMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FormFactor, Inc. (FORM) и Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FORMATMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.47
0.84

+3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
1.25

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.18

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.79

1.00

+10.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.93

3.65

+24.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FORM vs. ATMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FORM на текущий момент составляет 4.47, что выше коэффициента Шарпа ATMU равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORM и ATMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FORMATMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47

0.84

+3.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.88

-0.70

Просадки

Сравнение просадок FORM и ATMU

Максимальная просадка FORM за все время составила -92.36%, что больше максимальной просадки ATMU в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORM и ATMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FORMATMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.36%

-30.22%

-62.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-30.22%

+4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.75%

-30.22%

-32.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.74%

-27.68%

+8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.51%

-8.51%

-43.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.86%

8.23%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FORM и ATMU

FormFactor, Inc. (FORM) имеет более высокую волатильность в 24.61% по сравнению с Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) с волатильностью 11.78%. Это указывает на то, что FORM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FORMATMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.61%

11.78%

+12.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.36%

30.46%

+17.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.20%

35.82%

+32.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.58%

34.42%

+21.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.11%

34.42%

+18.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORM и ATMU

FORM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM20252024
ATMU
Atmus Filtration Technologies Inc.		0.46%0.40%0.26%
FORM
FormFactor, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FORM и ATMU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FormFactor, Inc. и Atmus Filtration Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
226.14M
0
(FORM) Общая выручка
(ATMU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FORM and ATMU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FORM has higher volatility (24.61%) compared to ATMU (11.78%). In terms of maximum drawdown, FORM dropped -92.36% vs ATMU's -30.22%.

FORM currently has the higher Sharpe Ratio (4.47 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FORM и ATMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор