Сравнение FORH с XJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Formidable ETF (FORH) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH).
FORH и XJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FORH - это активно управляемый фонд от Formidable. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FORH и XJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FORH и XJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FORH Formidable ETF | 1.07% | 16.27% | -5.63% | -0.69% | -1.64% | -0.11% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 2.75% | 8.12% | 12.27% | 16.74% | -14.36% | 4.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FORH показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 2.75%.
FORH
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XJH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FORH и XJH
FORH берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.
Доходность на риск
FORH vs. XJH — Ранг доходности на риск
FORH
XJH
Сравнение FORH c XJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable ETF (FORH) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FORH | XJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.85 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.33 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 5.54 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FORH | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.85 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.67 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между FORH и XJH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FORH и XJH
Дивидендная доходность FORH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности XJH в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORH Formidable ETF | 1.81% | 1.82% | 0.00% | 3.88% | 3.72% | 0.69% | 0.00% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FORH и XJH
Максимальная просадка FORH за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORH и XJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FORH | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -25.07% | +4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -14.02% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -5.95% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -6.99% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 3.37% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FORH и XJH
Текущая волатильность для Formidable ETF (FORH) составляет 5.02%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FORH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FORH | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 6.71% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 12.27% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 21.39% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 19.89% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 19.99% | -3.86% |