PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FORH с XJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FORH с XJH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FORH (Formidable ETF) and XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FORH is actively managed, while XJH is passively managed. Over the past 5 years, FORH returned 1.34%/yr vs 7.60%/yr for XJH. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FORH charges 1.19%/yr vs 0.12%/yr for XJH.

Доходность

Сравнение доходности FORH и XJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable ETF (FORH) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FORH показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 13.89%.

FORH

1 день
-1.48%
1 месяц
-1.56%
С начала года
4.39%
6 месяцев
1.81%
1 год
12.85%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

XJH

1 день
-0.02%
1 месяц
4.49%
С начала года
13.89%
6 месяцев
14.47%
1 год
26.28%
3 года*
15.80%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FORH и XJH

2026 (YTD)20252024202320222021
FORH
Formidable ETF		4.39%16.27%-5.63%-0.69%-1.64%-0.11%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		13.89%8.12%12.27%16.74%-14.36%4.17%

Correlation

The correlation between FORH and XJH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2021 г.

0.67

The correlation between FORH and XJH has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FORH и XJH

Секторы
FORH
XJH

Промышленность

29.2%
25.9%

Сырьевые материалы

13.5%
4.9%

Технологии

12.8%
16.0%

Здравоохранение

12.7%
9.6%

Энергетика

9.4%
2.9%

Коммунальные услуги

7.2%
1.6%

Потребительский циклический сектор

6.1%
11.3%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.8%

Недвижимость

2.5%
8.2%

Финансовые услуги

2.3%
14.8%

Коммуникационные услуги

1.8%
1.1%

Промышленность

FORH
29.2%
XJH
25.9%

Сырьевые материалы

FORH
13.5%
XJH
4.9%

Технологии

FORH
12.8%
XJH
16.0%

Здравоохранение

FORH
12.7%
XJH
9.6%

Энергетика

FORH
9.4%
XJH
2.9%

Коммунальные услуги

FORH
7.2%
XJH
1.6%

Потребительский циклический сектор

FORH
6.1%
XJH
11.3%

Потребительский защитный сектор

FORH
2.6%
XJH
3.8%

Недвижимость

FORH
2.5%
XJH
8.2%

Финансовые услуги

FORH
2.3%
XJH
14.8%

Коммуникационные услуги

FORH
1.8%
XJH
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable ETF

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с FORH:
FORH с YALLFORH с DTCRFORH с VOOFORH с FTDSFORH с BMVPFORH с EPUFORH с CSD
Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с FZIPX

Доходность на риск

FORH vs. XJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FORH
Ранг доходности на риск FORH: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORH: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FORH c XJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable ETF (FORH) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FORHXJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.62

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.38

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

2.75

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

10.11

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FORH vs. XJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FORH на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа XJH равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORH и XJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FORHXJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.62

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.38

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.76

-0.62

Просадки

Сравнение просадок FORH и XJH

Максимальная просадка FORH за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORH и XJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FORHXJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-25.07%

+4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-9.61%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

-24.56%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.73%

-25.07%

+4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-0.02%

-6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-6.83%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

2.61%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FORH и XJH

Текущая волатильность для Formidable ETF (FORH) составляет 4.15%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что FORH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FORHXJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.62%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

11.89%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

16.28%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

19.93%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

19.88%

-3.85%

Сравнение комиссий FORH и XJH

FORH берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORH и XJH

Дивидендная доходность FORH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности XJH в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FORH
Formidable ETF		1.75%1.82%0.00%3.88%3.72%0.69%0.00%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.10%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FORH and XJH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XJH has higher volatility (4.62%) compared to FORH (4.15%). In terms of maximum drawdown, FORH dropped -20.73% vs XJH's -25.07%.

On 5-year performance, XJH leads with 7.60% vs 1.34% for FORH. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FORH has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XJH has performed better with a 7.60% return vs 1.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.19% for FORH.

FORH has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.10% for XJH.

They also come from different issuers: Formidable and iShares. Their fees differ too: 1.19% for FORH and 0.12% for XJH.

XJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FORH и XJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор