PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOR с GM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FOR с GM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOR (Forestar Group Inc.) and GM (General Motors Company) are both stocks. FOR operates in Real Estate - Development (Real Estate), while GM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FOR returned 8.04%/yr vs 13.01%/yr for GM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FOR и GM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Forestar Group Inc. (FOR) и General Motors Company (GM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOR показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у GM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции FOR уступали акциям GM по среднегодовой доходности: 8.04% против 13.01% соответственно.

FOR

1 день
-0.33%
1 месяц
4.96%
С начала года
11.77%
6 месяцев
1.66%
1 год
39.11%
3 года*
9.97%
5 лет*
3.94%
10 лет*
8.04%

GM

1 день
-0.04%
1 месяц
7.93%
С начала года
0.71%
6 месяцев
9.86%
1 год
68.22%
3 года*
34.85%
5 лет*
6.02%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOR и GM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOR
Forestar Group Inc.		11.77%-4.98%-21.62%114.60%-29.15%7.78%-3.21%50.54%-37.05%65.41%
GM
General Motors Company		0.71%54.24%49.84%7.92%-42.36%40.80%15.16%14.02%-15.06%22.51%

Correlation

The correlation between FOR and GM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г.

0.40

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FOR:

$1.40B

GM:

$75.12B

EPS

FOR:

$3.28

GM:

$2.68

Коэффициент P/E

FOR:

8.38

GM:

30.48

Коэффициент P/S

FOR:

0.82

GM:

0.42

Коэффициент P/B

FOR:

0.77

GM:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

FOR:

$1.71B

GM:

$184.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

FOR:

$284.30M

GM:

$11.25B

EBITDA (12 мес.)

FOR:

$169.50M

GM:

$13.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Forestar Group Inc.

General Motors Company

Часто сравнивают с FOR:
FOR с SPYFOR с OCULFOR с SCCOFOR с VIRCFOR с AVVIYFOR с AAPLFOR с DRCT
Часто сравнивают с GM:
GM с FGM с GDGM с SPYGM с HMCGM с TSLAGM с ALSNGM с VOO

Доходность на риск

FOR vs. GM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOR
Ранг доходности на риск FOR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GM
Ранг доходности на риск GM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOR c GM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forestar Group Inc. (FOR) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FORGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.99

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.00

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

4.29

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

10.62

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOR vs. GM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOR на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа GM равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOR и GM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FORGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.99

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.17

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.35

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.23

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FOR и GM

Максимальная просадка FOR за все время составила -89.77%, что больше максимальной просадки GM в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOR и GM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FORGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.77%

-59.96%

-29.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.95%

-16.00%

-4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.72%

-34.02%

-20.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.73%

-58.96%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.45%

-59.96%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.44%

-5.19%

-27.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.62%

-21.54%

-17.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.02%

6.45%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FOR и GM

Текущая волатильность для Forestar Group Inc. (FOR) составляет 7.74%, в то время как у General Motors Company (GM) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что FOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FORGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

11.26%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.19%

23.54%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.39%

34.58%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.61%

36.58%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.55%

36.91%

+0.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOR и GM

FOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOR
Forestar Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GM
General Motors Company		0.77%0.70%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FOR и GM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Forestar Group Inc. и General Motors Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
374.30M
43.62B
(FOR) Общая выручка
(GM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FOR и GM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Forestar Group Inc. и General Motors Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%202220232024202520260
11.5%
Активы портфеля
FOR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Forestar Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 374.30M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в 5.00B при выручке в 43.62B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

FOR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Forestar Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 374.30M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 43.62B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

FOR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Forestar Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.10M при выручке в 374.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

GM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 43.62B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

Часто задаваемые вопросы

FOR and GM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GM has higher volatility (11.26%) compared to FOR (7.74%). In terms of maximum drawdown, FOR dropped -89.77% vs GM's -59.96%.

GM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOR и GM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор