PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOR с MGNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FOR с MGNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOR (Forestar Group Inc.) and MGNX (MacroGenics, Inc.) are both stocks. FOR operates in Real Estate - Development (Real Estate), while MGNX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, FOR returned 8.04%/yr vs -16.79%/yr for MGNX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FOR и MGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Forestar Group Inc. (FOR) и MacroGenics, Inc. (MGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOR показывает доходность 11.77%, что значительно ниже, чем у MGNX с доходностью 160.87%. За последние 10 лет акции FOR превзошли акции MGNX по среднегодовой доходности: 8.04% против -16.79% соответственно.

FOR

1 день
-0.33%
1 месяц
4.96%
С начала года
11.77%
6 месяцев
1.66%
1 год
39.11%
3 года*
9.97%
5 лет*
3.94%
10 лет*
8.04%

MGNX

1 день
3.70%
1 месяц
31.25%
С начала года
160.87%
6 месяцев
200.00%
1 год
178.15%
3 года*
-4.75%
5 лет*
-31.08%
10 лет*
-16.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOR и MGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOR
Forestar Group Inc.		11.77%-4.98%-21.62%114.60%-29.15%7.78%-3.21%50.54%-37.05%65.41%
MGNX
MacroGenics, Inc.		160.87%-50.46%-66.22%43.37%-58.19%-29.79%110.11%-14.33%-33.16%-7.05%

Correlation

The correlation between FOR and MGNX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FOR:

$1.40B

MGNX:

$266.49M

EPS

FOR:

$3.28

MGNX:

-$1.11

Коэффициент P/S

FOR:

0.82

MGNX:

1.69

Коэффициент P/B

FOR:

0.77

MGNX:

12.57

Общая выручка (12 мес.)

FOR:

$1.71B

MGNX:

$157.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

FOR:

$284.30M

MGNX:

$98.53M

EBITDA (12 мес.)

FOR:

$169.50M

MGNX:

-$59.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Forestar Group Inc.

MacroGenics, Inc.

Часто сравнивают с FOR:
FOR с SPYFOR с OCULFOR с SCCOFOR с VIRCFOR с AVVIYFOR с AAPLFOR с DRCT
Часто сравнивают с MGNX:
MGNX с TRIPMGNX с BMYMGNX с OXLCMGNX с IRMGNX с BFLYMGNX с RXRXMGNX с AVVIY

Доходность на риск

FOR vs. MGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOR
Ранг доходности на риск FOR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MGNX
Ранг доходности на риск MGNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOR c MGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forestar Group Inc. (FOR) и MacroGenics, Inc. (MGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FORMGNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.88

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.22

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

5.25

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

10.78

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOR vs. MGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOR на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа MGNX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOR и MGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FORMGNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.88

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.34

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

-0.15

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.12

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FOR и MGNX

Максимальная просадка FOR за все время составила -89.77%, что меньше максимальной просадки MGNX в -97.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOR и MGNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FORMGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.77%

-97.36%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.95%

-34.16%

+13.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.72%

-95.06%

+40.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.73%

-96.31%

+40.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.45%

-97.02%

+33.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.44%

-89.55%

+57.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.62%

-58.35%

+19.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.02%

16.60%

-6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FOR и MGNX

Текущая волатильность для Forestar Group Inc. (FOR) составляет 7.74%, в то время как у MacroGenics, Inc. (MGNX) волатильность равна 29.05%. Это указывает на то, что FOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FORMGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

29.05%

-21.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.19%

62.87%

-38.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.39%

95.64%

-60.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.61%

93.10%

-55.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.55%

115.75%

-78.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOR и MGNX

Ни FOR, ни MGNX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FOR и MGNX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Forestar Group Inc. и MacroGenics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
374.30M
20.78M
(FOR) Общая выручка
(MGNX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FOR and MGNX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGNX has higher volatility (29.05%) compared to FOR (7.74%). In terms of maximum drawdown, FOR dropped -89.77% vs MGNX's -97.36%.

MGNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOR и MGNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор