Сравнение FOR с DRCT
FOR (Forestar Group Inc.) and DRCT (Direct Digital Holdings Inc) are both stocks. FOR operates in Real Estate - Development (Real Estate), while DRCT operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 3 years, FOR returned 8.98%/yr vs -84.33%/yr for DRCT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FOR и DRCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOR показывает доходность 25.54%, что значительно выше, чем у DRCT с доходностью -83.20%.
FOR
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 6.55%
- 6 месяцев
- 10.78%
- С начала года
- 25.54%
- 1 год
- 39.97%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 9.59%
DRCT
- 1 день
- -7.75%
- 1 месяц
- -19.05%
- 6 месяцев
- -64.79%
- С начала года
- -83.20%
- 1 год
- -97.99%
- 3 года*
- -84.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOR и DRCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FOR Forestar Group Inc. | 25.54% | -4.98% | -21.62% | 114.60% | -19.61% |
DRCT Direct Digital Holdings Inc | -83.20% | -95.95% | -89.31% | 513.61% | -43.60% |
Correlation
The correlation between FOR and DRCT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г. | 0.10 |
The correlation between FOR and DRCT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FOR:
$1.58B
DRCT:
$342.81K
FOR:
$3.28
DRCT:
-$2.52
FOR:
0.92
DRCT:
0.25
FOR:
$1.71B
DRCT:
$35.37M
FOR:
$284.30M
DRCT:
$11.12M
FOR:
$169.50M
DRCT:
-$15.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOR vs. DRCT — Ранг доходности на риск
FOR
DRCT
Сравнение FOR c DRCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forestar Group Inc. (FOR) и Direct Digital Holdings Inc (DRCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOR | DRCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.71 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -1.00 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | -1.24 | +5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOR и DRCT
Максимальная просадка FOR за все время составила -89.77%, что меньше максимальной просадки DRCT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOR и DRCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOR | DRCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.77% | -99.97% | +10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.95% | -98.18% | +77.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.72% | -99.97% | +45.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.12% | -99.97% | +75.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.54% | -68.56% | +30.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 79.14% | -69.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOR и DRCT
Текущая волатильность для Forestar Group Inc. (FOR) составляет 8.22%, в то время как у Direct Digital Holdings Inc (DRCT) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что FOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOR | DRCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 14.21% | -5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.32% | 112.68% | -90.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.57% | 159.39% | -124.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.70% | 457.41% | -419.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.53% | 457.41% | -419.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOR и DRCT
Ни FOR, ни DRCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FOR и DRCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Forestar Group Inc. и Direct Digital Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FOR and DRCT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRCT has higher volatility (14.21%) compared to FOR (8.22%). In terms of maximum drawdown, FOR dropped -89.77% vs DRCT's -99.97%.
FOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOR и DRCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор