Сравнение FOR с DRCT
FOR (Forestar Group Inc.) and DRCT (Direct Digital Holdings Inc) are both stocks. FOR operates in Real Estate - Development (Real Estate), while DRCT operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 3 years, FOR returned 9.97%/yr vs -84.20%/yr for DRCT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FOR и DRCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOR показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у DRCT с доходностью -78.61%.
FOR
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 39.11%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 8.04%
DRCT
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -28.54%
- С начала года
- -78.61%
- 6 месяцев
- -85.68%
- 1 год
- -97.36%
- 3 года*
- -84.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOR и DRCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FOR Forestar Group Inc. | 11.77% | -4.98% | -21.62% | 114.60% | -19.32% |
DRCT Direct Digital Holdings Inc | -78.61% | -95.95% | -89.31% | 513.61% | -19.17% |
Correlation
The correlation between FOR and DRCT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2022 г. | 0.11 |
The correlation between FOR and DRCT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FOR:
$3.28
DRCT:
-$2.52
FOR:
0.82
DRCT:
0.32
FOR:
$1.71B
DRCT:
$35.37M
FOR:
$284.30M
DRCT:
$11.12M
FOR:
$169.50M
DRCT:
-$15.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOR vs. DRCT — Ранг доходности на риск
FOR
DRCT
Сравнение FOR c DRCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forestar Group Inc. (FOR) и Direct Digital Holdings Inc (DRCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOR | DRCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.73 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.99 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | -1.33 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOR | DRCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | -0.61 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.15 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок FOR и DRCT
Максимальная просадка FOR за все время составила -89.77%, что меньше максимальной просадки DRCT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOR и DRCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOR | DRCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.77% | -99.97% | +10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.95% | -98.31% | +77.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.72% | -99.97% | +45.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.44% | -99.96% | +67.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.62% | -67.15% | +28.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 72.92% | -62.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOR и DRCT
Текущая волатильность для Forestar Group Inc. (FOR) составляет 7.74%, в то время как у Direct Digital Holdings Inc (DRCT) волатильность равна 56.08%. Это указывает на то, что FOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOR | DRCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 56.08% | -48.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.19% | 118.53% | -94.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.39% | 158.98% | -123.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.61% | 463.37% | -425.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.55% | 463.37% | -425.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOR и DRCT
Ни FOR, ни DRCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FOR и DRCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Forestar Group Inc. и Direct Digital Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FOR and DRCT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRCT has higher volatility (56.08%) compared to FOR (7.74%). In terms of maximum drawdown, FOR dropped -89.77% vs DRCT's -99.97%.
FOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOR и DRCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор