PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOKFX с VTTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOKFX с VTTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX).

FOKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FOKFX и VTTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOKFX и VTTSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		-5.03%20.30%34.58%43.48%-32.32%25.95%47.52%17.08%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		-1.44%21.43%14.61%20.19%-17.48%16.45%16.33%10.44%

Доходность по периодам

С начала года, FOKFX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у VTTSX с доходностью -1.44%.

FOKFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-1.77%
1 год
27.30%
3 года*
24.07%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—

VTTSX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.16%
1 год
19.93%
3 года*
15.63%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC K6 Portfolio

Vanguard Target Retirement 2060 Fund

Часто сравнивают с FOKFX:
FOKFX с FLCNXFOKFX с VIIIXFOKFX с FOCKXFOKFX с FBCGXFOKFX с FFSDXFOKFX с FXAIXFOKFX с VFFVX
Часто сравнивают с VTTSX:
VTTSX с VOOVTTSX с FDKLXVTTSX с SPYVTTSX с VTIVTTSX с VLXVXVTTSX с VFIAXVTTSX с SWYNX

Сравнение комиссий FOKFX и VTTSX

FOKFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTTSX в 0.08%.

FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund

Доходность на риск

FOKFX vs. VTTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOKFX
Ранг доходности на риск FOKFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOKFX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOKFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOKFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOKFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VTTSX
Ранг доходности на риск VTTSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOKFX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOKFXVTTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.36

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.96

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.93

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

8.76

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOKFX vs. VTTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOKFX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTSX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOKFX и VTTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOKFXVTTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.36

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.73

+0.04

Корреляция

Корреляция между FOKFX и VTTSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOKFX и VTTSX

Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности VTTSX в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		4.42%4.20%4.58%0.24%0.08%3.81%0.39%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		2.09%2.06%2.20%2.14%2.09%5.67%1.83%2.11%2.33%1.77%1.98%1.92%

Просадки

Сравнение просадок FOKFX и VTTSX

Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и VTTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOKFXVTTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-31.38%

-5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-10.52%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-25.40%

-11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-6.53%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-4.07%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.32%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FOKFX и VTTSX

Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что FOKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOKFXVTTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

5.62%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

8.97%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

15.00%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

14.12%

+8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

15.06%

+9.65%