Сравнение FOKFX с IOLZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и ICON Equity Fund (IOLZX).
FOKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FOKFX и IOLZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOKFX и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOKFX Fidelity OTC K6 Portfolio | -5.03% | 20.30% | 34.58% | 43.48% | -32.32% | 25.95% | 47.52% | 17.08% |
IOLZX ICON Equity Fund | 2.04% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 15.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FOKFX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%.
FOKFX
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- —
IOLZX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOKFX и IOLZX
FOKFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.
Доходность на риск
FOKFX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
FOKFX
IOLZX
Сравнение FOKFX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOKFX | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.52 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.54 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 5.07 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOKFX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.34 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.36 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между FOKFX и IOLZX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOKFX и IOLZX
Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOKFX Fidelity OTC K6 Portfolio | 4.42% | 4.20% | 4.58% | 0.24% | 0.08% | 3.81% | 0.39% | 0.32% | 0.00% |
IOLZX ICON Equity Fund | 10.48% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок FOKFX и IOLZX
Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и IOLZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOKFX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -56.03% | +18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -15.69% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -27.77% | -9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -10.48% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -12.71% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.76% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOKFX и IOLZX
Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с ICON Equity Fund (IOLZX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что FOKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOKFX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 7.90% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 14.56% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 23.81% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 21.38% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 22.28% | +2.43% |