PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOKFX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOKFX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FOKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FOKFX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOKFX и FZILX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		-5.03%20.30%34.58%43.48%-32.32%25.95%47.52%17.08%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%10.14%

Доходность по периодам

С начала года, FOKFX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FOKFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-1.77%
1 год
27.30%
3 года*
24.07%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC K6 Portfolio

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FOKFX:
FOKFX с FLCNXFOKFX с VIIIXFOKFX с FOCKXFOKFX с FBCGXFOKFX с FFSDXFOKFX с FXAIXFOKFX с VFFVX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FOKFX и FZILX

FOKFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FOKFX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOKFX
Ранг доходности на риск FOKFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOKFX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOKFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOKFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOKFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOKFX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOKFXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.74

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.32

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.44

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

9.45

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOKFX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOKFX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOKFX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOKFXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.74

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.49

+0.28

Корреляция

Корреляция между FOKFX и FZILX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOKFX и FZILX

Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		4.42%4.20%4.58%0.24%0.08%3.81%0.39%0.32%0.00%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FOKFX и FZILX

Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOKFXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-34.37%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-11.24%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-29.87%

-7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-8.57%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-6.80%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.90%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FOKFX и FZILX

Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что FOKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOKFXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

7.90%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

11.25%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

16.44%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

15.33%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

17.30%

+7.41%