PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOKFX с FNCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOKFX с FNCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

FOKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. FNCMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FOKFX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOKFX и FNCMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		-5.03%20.30%34.58%43.48%-32.32%25.95%47.52%17.08%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		-6.99%21.11%29.48%45.13%-32.40%22.21%44.57%15.02%

Доходность по периодам

С начала года, FOKFX показывает доходность -5.03%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -6.99%.

FOKFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-1.77%
1 год
27.30%
3 года*
24.07%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—

FNCMX

1 день
3.83%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-4.89%
1 год
24.46%
3 года*
21.83%
5 лет*
10.80%
10 лет*
16.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC K6 Portfolio

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Часто сравнивают с FOKFX:
FOKFX с FLCNXFOKFX с VIIIXFOKFX с FOCKXFOKFX с FBCGXFOKFX с FFSDXFOKFX с FXAIXFOKFX с VFFVX
Часто сравнивают с FNCMX:
FNCMX с QQQFNCMX с FXAIXFNCMX с ONEQFNCMX с VOOFNCMX с VUGFNCMX с SWLGXFNCMX с SPYG

Сравнение комиссий FOKFX и FNCMX

FOKFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.

FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Доходность на риск

FOKFX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOKFX
Ранг доходности на риск FOKFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOKFX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOKFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOKFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOKFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг доходности на риск FNCMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOKFX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOKFXFNCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.10

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.70

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.92

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

7.03

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOKFX vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOKFX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOKFX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOKFXFNCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.10

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.53

+0.24

Корреляция

Корреляция между FOKFX и FNCMX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOKFX и FNCMX

Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности FNCMX в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		4.42%4.20%4.58%0.24%0.08%3.81%0.39%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.55%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%

Просадки

Сравнение просадок FOKFX и FNCMX

Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и FNCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOKFXFNCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-55.08%

+17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-13.25%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-35.64%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-9.68%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-7.91%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.61%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FOKFX и FNCMX

Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что FOKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOKFXFNCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

6.98%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

13.04%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

23.31%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

22.47%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

22.01%

+2.70%