PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNCMX с ONEQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNCMX с ONEQ

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).

FNCMX управляется Fidelity. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNCMX или ONEQ.

Корреляция

Корреляция между FNCMX и ONEQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FNCMX и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
922.35%
1,051.32%
FNCMX
ONEQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNCMX:

0.44

ONEQ:

0.44

Коэф-т Сортино

FNCMX:

0.79

ONEQ:

0.79

Коэф-т Омега

FNCMX:

1.11

ONEQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

FNCMX:

0.47

ONEQ:

0.47

Коэф-т Мартина

FNCMX:

1.66

ONEQ:

1.65

Индекс Язвы

FNCMX:

6.90%

ONEQ:

6.91%

Дневная вол-ть

FNCMX:

25.79%

ONEQ:

25.78%

Макс. просадка

FNCMX:

-55.71%

ONEQ:

-55.09%

Текущая просадка

FNCMX:

-13.71%

ONEQ:

-13.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNCMX показывает доходность -9.85%, а ONEQ немного ниже – -9.95%. За последние 10 лет акции FNCMX уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 13.68% против 14.38% соответственно.

FNCMX

С начала года

-9.85%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

-5.88%

1 год

9.80%

5 лет

15.79%

10 лет

13.68%

ONEQ

С начала года

-9.95%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-5.97%

1 год

9.66%

5 лет

15.93%

10 лет

14.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNCMX и ONEQ

FNCMX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.

FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
График комиссии FNCMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNCMX: 0.29%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
График комиссии ONEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ONEQ: 0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNCMX и ONEQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCMX
Ранг риск-скорректированной доходности FNCMX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг риск-скорректированной доходности ONEQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNCMX c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FNCMX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNCMX: 0.44
ONEQ: 0.44
Коэффициент Сортино FNCMX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNCMX: 0.79
ONEQ: 0.79
Коэффициент Омега FNCMX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNCMX: 1.11
ONEQ: 1.11
Коэффициент Кальмара FNCMX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNCMX: 0.47
ONEQ: 0.47
Коэффициент Мартина FNCMX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FNCMX: 1.66
ONEQ: 1.65

Показатель коэффициента Шарпа FNCMX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCMX и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.44
FNCMX
ONEQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCMX и ONEQ

Дивидендная доходность FNCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности ONEQ в 0.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.67%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%0.97%0.94%0.70%0.91%0.89%0.80%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.70%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%

Просадки

Сравнение просадок FNCMX и ONEQ

Максимальная просадка FNCMX за все время составила -55.71%, примерно равная максимальной просадке ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCMX и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.71%
-13.78%
FNCMX
ONEQ

Волатильность

Сравнение волатильности FNCMX и ONEQ

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) имеют волатильность 17.20% и 17.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.20%
17.23%
FNCMX
ONEQ