PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNCMX с ONEQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNCMX и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.56%
12.45%
FNCMX
ONEQ

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNCMX показывает доходность 25.14%, а ONEQ немного выше – 26.00%. За последние 10 лет акции FNCMX уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 15.23% против 16.07% соответственно.


FNCMX

С начала года

25.14%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

12.29%

1 год

33.09%

5 лет (среднегодовая)

17.11%

10 лет (среднегодовая)

15.23%

ONEQ

С начала года

26.00%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

12.45%

1 год

34.13%

5 лет (среднегодовая)

18.40%

10 лет (среднегодовая)

16.07%

Основные характеристики


FNCMXONEQ
Коэф-т Шарпа1.901.98
Коэф-т Сортино2.512.60
Коэф-т Омега1.341.36
Коэф-т Кальмара2.542.60
Коэф-т Мартина9.539.86
Индекс Язвы3.49%3.48%
Дневная вол-ть17.52%17.37%
Макс. просадка-55.71%-55.09%
Текущая просадка-3.19%-2.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNCMX и ONEQ

FNCMX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.


FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
График комиссии FNCMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии ONEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FNCMX и ONEQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNCMX c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNCMX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.901.98
Коэффициент Сортино FNCMX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.502.60
Коэффициент Омега FNCMX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.341.36
Коэффициент Кальмара FNCMX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.532.60
Коэффициент Мартина FNCMX, с текущим значением в 9.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.499.86
FNCMX
ONEQ

Показатель коэффициента Шарпа FNCMX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCMX и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90
1.98
FNCMX
ONEQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCMX и ONEQ

Дивидендная доходность FNCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности ONEQ в 0.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
0.53%0.67%0.88%0.47%0.67%0.97%0.94%0.70%0.91%0.89%0.80%0.72%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
0.62%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%0.84%

Просадки

Сравнение просадок FNCMX и ONEQ

Максимальная просадка FNCMX за все время составила -55.71%, примерно равная максимальной просадке ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCMX и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.19%
-2.43%
FNCMX
ONEQ

Волатильность

Сравнение волатильности FNCMX и ONEQ

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) имеют волатильность 5.75% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.75%
5.99%
FNCMX
ONEQ