PortfoliosLab logo
Сравнение FNCMX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNCMX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FNCMX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
546.44%
423.86%
FNCMX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNCMX:

0.44

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

FNCMX:

0.79

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

FNCMX:

1.11

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FNCMX:

0.47

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

FNCMX:

1.66

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

FNCMX:

6.90%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

FNCMX:

25.79%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

FNCMX:

-55.71%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FNCMX:

-13.71%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FNCMX показывает доходность -9.85%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции FNCMX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 13.60% против 11.90% соответственно.


FNCMX

С начала года

-9.85%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

-5.88%

1 год

12.03%

5 лет

16.03%

10 лет

13.60%

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-4.27%

1 год

10.89%

5 лет

16.06%

10 лет

11.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNCMX и FXAIX

FNCMX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии FNCMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNCMX: 0.29%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNCMX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNCMX
Ранг риск-скорректированной доходности FNCMX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNCMX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNCMX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNCMX: 0.44
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино FNCMX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNCMX: 0.79
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега FNCMX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNCMX: 1.11
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FNCMX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNCMX: 0.47
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина FNCMX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FNCMX: 1.66
FXAIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа FNCMX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCMX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.53
FNCMX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCMX и FXAIX

Дивидендная доходность FNCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
0.67%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%0.97%0.94%0.70%0.91%0.89%0.80%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FNCMX и FXAIX

Максимальная просадка FNCMX за все время составила -55.71%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCMX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.71%
-9.89%
FNCMX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FNCMX и FXAIX

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 14.39%. Это указывает на то, что FNCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.20%
14.39%
FNCMX
FXAIX