PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNCMX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNCMX с VUG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FNCMX управляется Fidelity. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNCMX или VUG.

Корреляция

Корреляция между FNCMX и VUG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FNCMX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
809.88%
852.77%
FNCMX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNCMX:

0.44

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

FNCMX:

0.79

VUG:

0.95

Коэф-т Омега

FNCMX:

1.11

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

FNCMX:

0.47

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

FNCMX:

1.66

VUG:

2.22

Индекс Язвы

FNCMX:

6.90%

VUG:

6.42%

Дневная вол-ть

FNCMX:

25.79%

VUG:

24.95%

Макс. просадка

FNCMX:

-55.71%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

FNCMX:

-13.71%

VUG:

-11.84%

Доходность по периодам

С начала года, FNCMX показывает доходность -9.85%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -8.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNCMX имеют среднегодовую доходность 13.68%, а акции VUG немного впереди с 14.30%.

FNCMX

С начала года

-9.85%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

-5.88%

1 год

9.80%

5 лет

15.79%

10 лет

13.68%

VUG

С начала года

-8.15%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-3.83%

1 год

12.88%

5 лет

17.06%

10 лет

14.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNCMX и VUG

FNCMX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
График комиссии FNCMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNCMX: 0.29%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNCMX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCMX
Ранг риск-скорректированной доходности FNCMX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNCMX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FNCMX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNCMX: 0.44
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино FNCMX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNCMX: 0.79
VUG: 0.95
Коэффициент Омега FNCMX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNCMX: 1.11
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара FNCMX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNCMX: 0.47
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина FNCMX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FNCMX: 1.66
VUG: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа FNCMX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCMX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.57
FNCMX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCMX и VUG

Дивидендная доходность FNCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности VUG в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.67%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%0.97%0.94%0.70%0.91%0.89%0.80%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок FNCMX и VUG

Максимальная просадка FNCMX за все время составила -55.71%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCMX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.71%
-11.84%
FNCMX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности FNCMX и VUG

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 17.20% и 16.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.20%
16.77%
FNCMX
VUG