PortfoliosLab logo
Сравнение FNCMX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNCMX и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FNCMX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
932.48%
1,590.05%
FNCMX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNCMX:

0.46

QQQ:

0.49

Коэф-т Сортино

FNCMX:

0.81

QQQ:

0.85

Коэф-т Омега

FNCMX:

1.11

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

FNCMX:

0.49

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

FNCMX:

1.72

QQQ:

1.86

Индекс Язвы

FNCMX:

6.85%

QQQ:

6.59%

Дневная вол-ть

FNCMX:

25.76%

QQQ:

25.26%

Макс. просадка

FNCMX:

-55.71%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FNCMX:

-14.79%

QQQ:

-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, FNCMX показывает доходность -10.98%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции FNCMX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.45% против 16.49% соответственно.


FNCMX

С начала года

-10.98%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

-6.54%

1 год

9.92%

5 лет

15.75%

10 лет

13.45%

QQQ

С начала года

-8.45%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.24%

5 лет

17.72%

10 лет

16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNCMX и QQQ

FNCMX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии FNCMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNCMX: 0.29%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNCMX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNCMX
Ранг риск-скорректированной доходности FNCMX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNCMX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNCMX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNCMX: 0.46
QQQ: 0.49
Коэффициент Сортино FNCMX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNCMX: 0.81
QQQ: 0.85
Коэффициент Омега FNCMX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNCMX: 1.11
QQQ: 1.12
Коэффициент Кальмара FNCMX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNCMX: 0.49
QQQ: 0.54
Коэффициент Мартина FNCMX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FNCMX: 1.72
QQQ: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа FNCMX на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCMX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.49
FNCMX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCMX и QQQ

Дивидендная доходность FNCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности QQQ в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
0.68%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%0.97%0.94%0.70%0.91%0.89%0.80%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FNCMX и QQQ

Максимальная просадка FNCMX за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCMX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.79%
-13.25%
FNCMX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FNCMX и QQQ

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 17.23% и 16.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.23%
16.89%
FNCMX
QQQ