PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOKFX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOKFX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

FOKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FOKFX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOKFX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		-5.03%20.30%34.58%43.48%-32.32%25.95%47.52%10.77%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, FOKFX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

FOKFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-1.77%
1 год
27.30%
3 года*
24.07%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC K6 Portfolio

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с FOKFX:
FOKFX с FLCNXFOKFX с VIIIXFOKFX с FOCKXFOKFX с FBCGXFOKFX с FFSDXFOKFX с FXAIXFOKFX с VFFVX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий FOKFX и BBLIX

FOKFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio

Доходность на риск

FOKFX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOKFX
Ранг доходности на риск FOKFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOKFX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOKFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOKFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOKFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOKFX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOKFXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.05

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.63

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

0.83

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

3.38

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOKFX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOKFX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOKFX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOKFXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.05

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.58

+0.19

Корреляция

Корреляция между FOKFX и BBLIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOKFX и BBLIX

Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM2025202420232022202120202019
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		4.42%4.20%4.58%0.24%0.08%3.81%0.39%0.32%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%

Просадки

Сравнение просадок FOKFX и BBLIX

Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOKFXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-33.49%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-10.22%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-28.06%

-9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-1.80%

-6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-6.47%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.62%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FOKFX и BBLIX

Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что FOKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOKFXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

1.57%

+6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

6.07%

+8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

16.08%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

16.08%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

18.80%

+5.91%