PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOINX с WFBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOINX с WFBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Income Fund (FOINX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).

FOINX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 9 мар. 2001 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FOINX и WFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Income Fund (FOINX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOINX и WFBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOINX
Tributary Income Fund		-0.25%7.37%1.59%5.98%-13.33%-1.51%7.07%8.42%0.02%4.09%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.24%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FOINX показывает доходность -0.25%, а WFBIX немного выше – -0.24%. За последние 10 лет акции FOINX уступали акциям WFBIX по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.00% соответственно.

FOINX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.72%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.72%

WFBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.81%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Income Fund

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с FOINX:
FOINX с FONPXFOINX с FOSIXFOINX с FOSCXFOINX с PRCIXFOINX с FSMBXFOINX с FOBAXFOINX с SSAFX
Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с AGGWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGU.L

Сравнение комиссий FOINX и WFBIX

FOINX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.

FOINX
Tributary Income Fund
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

FOINX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOINX
Ранг доходности на риск FOINX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOINX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOINX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOINX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOINX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOINX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOINX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Income Fund (FOINX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOINXWFBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.85

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.44

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

4.01

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOINX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOINX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFBIX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOINX и WFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOINXWFBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.85

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.15

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.39

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.94

-0.22

Корреляция

Корреляция между FOINX и WFBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOINX и WFBIX

Дивидендная доходность FOINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности WFBIX в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOINX
Tributary Income Fund		3.01%3.49%2.91%2.98%2.69%2.30%2.43%2.98%2.98%3.03%2.77%2.36%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.53%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%

Просадки

Сравнение просадок FOINX и WFBIX

Максимальная просадка FOINX за все время составила -18.20%, примерно равная максимальной просадке WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOINX и WFBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOINXWFBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-18.68%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.80%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-17.84%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-18.68%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.15%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-2.27%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.01%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FOINX и WFBIX

Tributary Income Fund (FOINX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FOINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOINXWFBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.55%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

2.57%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

4.40%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

6.37%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

5.15%

-0.32%