PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOINX с FOBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOINX с FOBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Income Fund (FOINX) и Tributary Balanced Fund (FOBAX).

FOINX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 9 мар. 2001 г.. FOBAX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FOINX и FOBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Income Fund (FOINX) и Tributary Balanced Fund (FOBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOINX и FOBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOINX
Tributary Income Fund		-0.25%7.37%1.59%5.98%-13.33%-1.51%7.07%8.42%0.02%4.09%
FOBAX
Tributary Balanced Fund		-2.53%10.30%14.28%17.11%-15.11%16.27%12.64%21.41%-2.11%13.92%

Доходность по периодам

С начала года, FOINX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у FOBAX с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции FOINX уступали акциям FOBAX по среднегодовой доходности: 1.72% против 8.32% соответственно.

FOINX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.72%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.72%

FOBAX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-1.62%
1 год
9.75%
3 года*
10.77%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Income Fund

Tributary Balanced Fund

Часто сравнивают с FOINX:
FOINX с FOSIXFOINX с FONPXFOINX с FOSCXFOINX с PRCIXFOINX с FSMBXFOINX с BIMSXFOINX с SSAFX
Часто сравнивают с FOBAX:
FOBAX с RCTIXFOBAX с FOSIXFOBAX с FSMBXFOBAX с FONPXFOBAX с FOSCXFOBAX с IOEZXFOBAX с TIBIX

Сравнение комиссий FOINX и FOBAX

FOINX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FOBAX в 0.96%.

FOBAX
Tributary Balanced Fund
FOINX
Tributary Income Fund

Доходность на риск

FOINX vs. FOBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOINX
Ранг доходности на риск FOINX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOINX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOINX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOINX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOINX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOINX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FOBAX
Ранг доходности на риск FOBAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOBAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOBAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOBAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOBAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOBAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOINX c FOBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Income Fund (FOINX) и Tributary Balanced Fund (FOBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOINXFOBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.96

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.42

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.40

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

6.22

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOINX vs. FOBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOINX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOBAX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOINX и FOBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOINXFOBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.96

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.62

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.76

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.71

+0.01

Корреляция

Корреляция между FOINX и FOBAX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOINX и FOBAX

Дивидендная доходность FOINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности FOBAX в 10.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOINX
Tributary Income Fund		3.01%3.49%2.91%2.98%2.69%2.30%2.43%2.98%2.98%3.03%2.77%2.36%
FOBAX
Tributary Balanced Fund		10.11%9.82%5.32%5.36%5.59%8.10%5.80%4.43%7.55%8.29%6.73%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FOINX и FOBAX

Максимальная просадка FOINX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки FOBAX в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOINX и FOBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOINXFOBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-40.00%

+21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-7.46%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-19.88%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-22.37%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-4.25%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-3.83%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.68%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FOINX и FOBAX

Текущая волатильность для Tributary Income Fund (FOINX) составляет 1.64%, в то время как у Tributary Balanced Fund (FOBAX) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что FOINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOINXFOBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

3.51%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

5.81%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

10.53%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

10.48%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

10.96%

-6.13%