PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOINX с FOSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOINX с FOSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Income Fund (FOINX) и Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX).

FOINX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 9 мар. 2001 г.. FOSIX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FOINX и FOSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Income Fund (FOINX) и Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOINX и FOSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOINX
Tributary Income Fund		-0.46%7.37%1.59%5.98%-13.33%-1.51%7.07%8.42%0.02%4.09%
FOSIX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund		-0.28%5.86%5.47%5.81%-4.44%-0.65%3.97%4.35%1.01%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, FOINX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у FOSIX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FOINX уступали акциям FOSIX по среднегодовой доходности: 1.70% против 2.34% соответственно.

FOINX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.72%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.70%

FOSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.51%
3 года*
4.99%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Income Fund

Tributary Short-Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с FOINX:
FOINX с FONPXFOINX с FOSCXFOINX с FOBAXFOINX с PRCIXFOINX с SSAFXFOINX с BIMIXFOINX с BIMSX
Часто сравнивают с FOSIX:
FOSIX с FOBAXFOSIX с FONPXFOSIX с FOSCXFOSIX с FSMBXFOSIX с DFCFXFOSIX с DHEIXFOSIX с DFAIX

Сравнение комиссий FOINX и FOSIX

FOINX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FOSIX в 0.64%.

FOSIX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund
FOINX
Tributary Income Fund

Доходность на риск

FOINX vs. FOSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOINX
Ранг доходности на риск FOINX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOINX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOINX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOINX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOINX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOINX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FOSIX
Ранг доходности на риск FOSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOINX c FOSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Income Fund (FOINX) и Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOINXFOSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.92

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

3.29

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

3.09

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

12.65

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOINX vs. FOSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOINX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FOSIX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOINX и FOSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOINXFOSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.92

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

1.06

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

1.21

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.34

-0.62

Корреляция

Корреляция между FOINX и FOSIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOINX и FOSIX

Дивидендная доходность FOINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности FOSIX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOINX
Tributary Income Fund		3.02%3.49%2.91%2.98%2.69%2.30%2.43%2.98%2.98%3.03%2.77%2.36%
FOSIX
Tributary Short-Intermediate Bond Fund		3.80%4.36%4.30%2.86%2.30%1.81%2.19%2.41%2.20%2.26%2.04%1.34%

Просадки

Сравнение просадок FOINX и FOSIX

Максимальная просадка FOINX за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки FOSIX в -6.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOINX и FOSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOINXFOSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-6.58%

-11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-1.31%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-6.57%

-11.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-6.58%

-11.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-1.09%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-0.82%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.32%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FOINX и FOSIX

Tributary Income Fund (FOINX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что FOINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOINXFOSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

0.63%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

1.32%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

2.07%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.82%

2.24%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

1.93%

+2.90%