Сравнение FOINX с FONPX

С начала года, FOINX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у FONPX с доходностью -0.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FOINX имеют среднегодовую доходность 1.72%, а акции FONPX немного отстают с 1.68%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FOINX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FONPX в 0.45%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Income Fund (FOINX) и Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOINX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FONPX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOINX и FONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FOINX и FONPX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FOINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности FONPX в 2.36%

Максимальная просадка FOINX за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки FONPX в -10.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOINX и FONPX.

Tributary Income Fund (FOINX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что FOINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.