Сравнение FOF с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
FOF - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 24 нояб. 2006 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FOF и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOF и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | 1.12% | 13.01% | 23.65% | 17.90% | -22.69% | 28.24% | 1.52% | 31.37% | -9.43% | 23.41% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FOF показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FOF превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 10.88% против 8.76% соответственно.
FOF
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 10.88%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOF и TWEIX
FOF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
FOF vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
FOF
TWEIX
Сравнение FOF c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOF | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 4.91 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOF | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.69 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.75 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между FOF и TWEIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOF и TWEIX
Дивидендная доходность FOF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | 7.97% | 7.91% | 8.22% | 9.32% | 9.99% | 7.06% | 8.41% | 7.78% | 9.41% | 7.84% | 8.90% | 9.49% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок FOF и TWEIX
Максимальная просадка FOF за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOF и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOF | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -39.30% | -20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -8.86% | -6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | -13.69% | -16.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.74% | -32.82% | -16.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -4.90% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -4.17% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.35% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOF и TWEIX
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOF | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 3.04% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 6.12% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 11.60% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 10.71% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 13.35% | +6.91% |