PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FOF с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FOF и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOF и TWEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund
1.12%13.01%23.65%17.90%-22.69%28.24%1.52%31.37%-9.43%23.41%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, FOF показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FOF превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 10.88% против 8.76% соответственно.


FOF

1 день
2.10%
1 месяц
-8.83%
С начала года
1.12%
6 месяцев
4.03%
1 год
17.14%
3 года*
15.79%
5 лет*
8.49%
10 лет*
10.88%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

American Century Equity Income Fund

Сравнение комиссий FOF и TWEIX

FOF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.


Доходность на риск

FOF vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FOF
Ранг доходности на риск FOF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOF: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOF: 4444
Ранг коэф-та Мартина

TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOF c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FOFTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.92

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

4.91

-0.25

FOF vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOF на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOF и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FOFTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.92

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.75

-0.43

Корреляция

Корреляция между FOF и TWEIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FOF и TWEIX

Дивидендная доходность FOF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund
7.97%7.91%8.22%9.32%9.99%7.06%8.41%7.78%9.41%7.84%8.90%9.49%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок FOF и TWEIX

Максимальная просадка FOF за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOF и TWEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FOFTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-39.30%

-20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-8.86%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-13.69%

-16.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.74%

-32.82%

-16.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-4.90%

-6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-4.17%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.35%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FOF и TWEIX

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FOFTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

3.04%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

6.12%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

11.60%

+7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

10.71%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

13.35%

+6.91%