Сравнение FOF с SABTX
FOF (Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund) and SABTX (SA U.S. Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FOF returned 11.05%/yr vs 11.51%/yr for SABTX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOF charges 0.95%/yr vs 0.73%/yr for SABTX.
Доходность
Сравнение доходности FOF и SABTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOF показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у SABTX с доходностью 17.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FOF имеют среднегодовую доходность 11.05%, а акции SABTX немного впереди с 11.51%.
FOF
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 11.05%
SABTX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- 17.72%
- 6 месяцев
- 19.56%
- 1 год
- 37.10%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам FOF и SABTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | 8.19% | 13.01% | 23.65% | 17.90% | -22.69% | 28.24% | 1.52% | 31.37% | -9.43% | 23.41% |
SABTX SA U.S. Value Fund | 17.72% | 17.69% | 11.32% | 11.82% | -6.35% | 27.06% | -2.04% | 24.85% | -12.14% | 18.45% |
Correlation
The correlation between FOF and SABTX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.57 |
The correlation between FOF and SABTX shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOF vs. SABTX — Ранг доходности на риск
FOF
SABTX
Сравнение FOF c SABTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOF | SABTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.65 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 6.74 | -5.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 24.35 | -19.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOF | SABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 3.69 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.67 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.37 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FOF и SABTX
Максимальная просадка FOF за все время составила -59.38%, что меньше максимальной просадки SABTX в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOF и SABTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOF | SABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -66.96% | +7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -6.36% | -8.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | -16.63% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | -20.42% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.74% | -42.00% | -7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | 0.00% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -11.32% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 1.73% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOF и SABTX
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с SA U.S. Value Fund (SABTX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что FOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SABTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOF | SABTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 2.99% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 8.33% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 11.63% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 16.37% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 19.17% | +1.17% |
Сравнение комиссий FOF и SABTX
FOF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SABTX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOF и SABTX
Дивидендная доходность FOF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности SABTX в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | 7.54% | 7.91% | 8.22% | 9.32% | 9.99% | 7.06% | 8.41% | 7.78% | 9.41% | 7.84% | 8.90% | 9.49% |
SABTX SA U.S. Value Fund | 3.29% | 3.88% | 2.60% | 1.67% | 7.66% | 4.25% | 1.52% | 5.14% | 9.80% | 10.36% | 5.08% | 6.83% |
Часто задаваемые вопросы
FOF and SABTX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOF has higher volatility (5.71%) compared to SABTX (2.99%). In terms of maximum drawdown, FOF dropped -59.38% vs SABTX's -66.96%.
SABTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOF и SABTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор