PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOF с PSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOF с PSF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF).

FOF - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 24 нояб. 2006 г.. PSF управляется Cohen & Steers.

Доходность

Сравнение доходности FOF и PSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOF и PSF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		1.12%13.01%23.65%17.90%-22.69%28.24%1.52%31.37%-9.43%23.41%
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-0.57%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, FOF показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у PSF с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции FOF превзошли акции PSF по среднегодовой доходности: 10.88% против 5.66% соответственно.

FOF

1 день
2.10%
1 месяц
-8.83%
С начала года
1.12%
6 месяцев
4.03%
1 год
17.14%
3 года*
15.79%
5 лет*
8.49%
10 лет*
10.88%

PSF

1 день
2.06%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.97%
1 год
6.95%
3 года*
11.41%
5 лет*
1.18%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с FOF:
FOF с CEFSFOF с STRCFOF с AMLPFOF с FALNFOF с VOOFOF с SCHDFOF с EXG
Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с LDPPSF с CSRSXPSF с DPIIX

Сравнение комиссий FOF и PSF

FOF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PSF в 4.28%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Доходность на риск

FOF vs. PSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOF
Ранг доходности на риск FOF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOF: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOF c PSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOFPSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.61

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.84

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

0.72

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

2.80

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOF vs. PSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOF на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа PSF равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOF и PSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOFPSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.61

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.08

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.27

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.38

-0.06

Корреляция

Корреляция между FOF и PSF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOF и PSF

Дивидендная доходность FOF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности PSF в 7.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		7.97%7.91%8.22%9.32%9.99%7.06%8.41%7.78%9.41%7.84%8.90%9.49%
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.64%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%

Просадки

Сравнение просадок FOF и PSF

Максимальная просадка FOF за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки PSF в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOF и PSF.

Загрузка...

Показатели просадок

FOFPSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-55.01%

-4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-9.42%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-40.80%

+10.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.74%

-55.01%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-9.62%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-10.00%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.41%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FOF и PSF

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что FOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOFPSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

5.14%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

6.54%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

11.37%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

14.60%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

21.11%

-0.85%