Сравнение FOF с IDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).
FOF - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 24 нояб. 2006 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FOF и IDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOF и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | 1.12% | 13.01% | 23.65% | 17.90% | -7.50% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.39% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 5.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FOF показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 8.39%.
FOF
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 10.88%
IDVO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOF и IDVO
FOF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IDVO в 0.65%.
Доходность на риск
FOF vs. IDVO — Ранг доходности на риск
FOF
IDVO
Сравнение FOF c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOF | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.05 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.67 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.99 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 12.91 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOF | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.05 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.34 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между FOF и IDVO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOF и IDVO
Дивидендная доходность FOF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности IDVO в 5.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | 7.97% | 7.91% | 8.22% | 9.32% | 9.99% | 7.06% | 8.41% | 7.78% | 9.41% | 7.84% | 8.90% | 9.49% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.47% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FOF и IDVO
Максимальная просадка FOF за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOF и IDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOF | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -15.46% | -43.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -12.81% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -5.42% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -2.31% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.96% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOF и IDVO
Текущая волатильность для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) составляет 6.56%, в то время как у Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что FOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOF | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 7.46% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 12.75% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 18.46% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 16.33% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 16.33% | +3.93% |