Сравнение FOF с CSRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX).
FOF - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 24 нояб. 2006 г.. CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FOF и CSRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOF и CSRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | -0.96% | 13.01% | 23.65% | 17.90% | -22.69% | 28.24% | 1.52% | 31.37% | -9.43% | 23.41% |
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 1.88% | 3.10% | 6.26% | 12.75% | -25.15% | 42.40% | -2.55% | 36.11% | -4.68% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FOF показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у CSRIX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции FOF превзошли акции CSRIX по среднегодовой доходности: 10.65% против 6.32% соответственно.
FOF
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.65%
CSRIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOF и CSRIX
FOF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CSRIX в 0.76%.
Доходность на риск
FOF vs. CSRIX — Ранг доходности на риск
FOF
CSRIX
Сравнение FOF c CSRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOF | CSRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.16 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.33 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.04 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.23 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 0.80 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOF | CSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.16 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.23 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.31 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FOF и CSRIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOF и CSRIX
Дивидендная доходность FOF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности CSRIX в 2.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | 8.14% | 7.91% | 8.22% | 9.32% | 9.99% | 7.06% | 8.41% | 7.78% | 9.41% | 7.84% | 8.90% | 9.49% |
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.40% | 3.14% | 2.97% | 3.04% | 4.28% | 3.87% | 4.91% | 12.97% | 5.45% | 6.28% | 12.61% | 13.63% |
Просадки
Сравнение просадок FOF и CSRIX
Максимальная просадка FOF за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки CSRIX в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOF и CSRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOF | CSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -41.45% | -17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -11.41% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | -31.79% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.74% | -41.45% | -8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.52% | -7.47% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -8.91% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.22% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOF и CSRIX
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что FOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOF | CSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 4.28% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 9.73% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 16.03% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 18.56% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 20.48% | -0.23% |