PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOF с CPXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOF с CPXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX).

FOF - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 24 нояб. 2006 г.. CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FOF и CPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOF и CPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		-0.96%13.01%23.65%17.90%-22.69%28.24%1.52%31.37%-9.43%23.41%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, FOF показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у CPXIX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции FOF превзошли акции CPXIX по среднегодовой доходности: 10.65% против 4.63% соответственно.

FOF

1 день
1.83%
1 месяц
-10.52%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.28%
1 год
15.30%
3 года*
14.99%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.65%

CPXIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.92%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с FOF:
FOF с CEFSFOF с STRCFOF с AMLPFOF с FALNFOF с VOOFOF с SCHDFOF с EXG
Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX

Сравнение комиссий FOF и CPXIX

FOF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CPXIX в 0.84%.

FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Доходность на риск

FOF vs. CPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOF
Ранг доходности на риск FOF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOF c CPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOFCPXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.83

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.28

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.65

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

6.77

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOF vs. CPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOF на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа CPXIX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOF и CPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOFCPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.83

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.54

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.14

-0.83

Корреляция

Корреляция между FOF и CPXIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOF и CPXIX

Дивидендная доходность FOF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности CPXIX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		8.14%7.91%8.22%9.32%9.99%7.06%8.41%7.78%9.41%7.84%8.90%9.49%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%

Просадки

Сравнение просадок FOF и CPXIX

Максимальная просадка FOF за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOF и CPXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOFCPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-25.56%

-33.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-3.26%

-11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-20.00%

-9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.74%

-25.56%

-24.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-3.00%

-10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-2.72%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

0.82%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FOF и CPXIX

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что FOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOFCPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

1.22%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

1.76%

+9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

3.16%

+15.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

4.67%

+13.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

6.15%

+14.10%