PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCT с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCT с ZMAR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).

FOCT и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCT и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCT и ZMAR

2026 (YTD)2025
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		-1.94%14.87%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.53%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.53%.

FOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
0.82%
1 год
14.79%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.83%
10 лет*
—

ZMAR

1 день
0.07%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.53%
6 месяцев
2.14%
1 год
6.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPXCFOCT с SPTSFOCT с VOOGFOCT с BUFRFOCT с ACWV
Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZNOVZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZOCTZMAR с SMAX

Сравнение комиссий FOCT и ZMAR

FOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZMAR в 0.79%.

FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

FOCT vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCT c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCTZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.24

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

3.54

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.53

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

3.76

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

18.70

-9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCT vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCT на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCT и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCTZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.24

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.88

-1.03

Корреляция

Корреляция между FOCT и ZMAR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и ZMAR

Ни FOCT, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FOCT и ZMAR

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и ZMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCTZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-2.30%

-11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-1.44%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-0.58%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-0.25%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.39%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и ZMAR

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCTZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

1.19%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

1.67%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

3.11%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

3.20%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

3.20%

+7.79%