PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCT с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCT с XBAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP).

FOCT и XBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCT и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCT и XBAP

2026 (YTD)20252024202320222021
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		-2.67%14.92%9.62%17.81%-7.59%8.39%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		1.23%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.48%

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 1.23%.

FOCT

1 день
1.94%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.36%
1 год
14.89%
3 года*
10.80%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—

XBAP

1 день
-0.12%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.23%
6 месяцев
3.38%
1 год
12.13%
3 года*
12.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPXCFOCT с VOOGFOCT с SPTSFOCT с BUFRFOCT с ACWV
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с BUFFXBAP с BUFRXBAP с QDEC

Сравнение комиссий FOCT и XBAP

FOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XBAP в 0.79%.

FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Доходность на риск

FOCT vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCT c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCTXBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.83

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.61

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

10.81

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCT vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCT на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBAP равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCT и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCTXBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.21

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.90

-0.07

Корреляция

Корреляция между FOCT и XBAP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и XBAP

Ни FOCT, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FOCT и XBAP

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, примерно равная максимальной просадке XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и XBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCTXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-14.57%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.25%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-0.12%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.80%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.23%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и XBAP

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что FOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCTXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

0.52%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

1.75%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

10.12%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

9.99%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

9.99%

+1.01%