PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCT с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCT с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

FOCT и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCT и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCT и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		-2.12%14.92%9.62%17.81%-7.59%8.39%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

FOCT

1 день
0.57%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
0.68%
1 год
15.18%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPXCFOCT с SPTSFOCT с VOOGFOCT с ACWVFOCT с BUFR
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с BUFDPSMR с UJANPSMR с DMAX

Сравнение комиссий FOCT и PSMR

FOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

FOCT vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCT c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCTPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.04

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.67

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

11.05

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCT vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCT на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCT и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCTPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.35

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.94

-0.10

Корреляция

Корреляция между FOCT и PSMR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и PSMR

Ни FOCT, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FOCT и PSMR

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCTPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-11.78%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-7.10%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-0.07%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.72%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.07%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и PSMR

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что FOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCTPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

1.24%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

2.24%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

8.76%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

8.52%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

8.52%

+2.47%