PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCT с FDND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCT с FDND

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND).

FOCT и FDND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCT и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCT и FDND

2026 (YTD)20252024
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		-2.67%14.92%5.29%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-12.29%9.69%15.85%

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -12.29%.

FOCT

1 день
1.94%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.36%
1 год
14.89%
3 года*
10.80%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—

FDND

1 день
3.15%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-15.83%
1 год
4.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPXCFOCT с SPTSFOCT с VOOGFOCT с BUFRFOCT с ACWV
Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с FDNFDND с JEPQFDND с VOOFDND с FTHIFDND с VGTFDND с SPYI

Сравнение комиссий FOCT и FDND

FOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Доходность на риск

FOCT vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCT c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCTFDNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.18

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.43

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.06

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.18

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

0.49

+8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCT vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCT на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа FDND равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCT и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCTFDNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.18

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.26

+0.58

Корреляция

Корреляция между FOCT и FDND составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и FDND

FOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%.

TTM20252024
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.19%8.11%5.51%

Просадки

Сравнение просадок FOCT и FDND

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и FDND.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCTFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-24.12%

+10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-20.49%

+11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-17.99%

+14.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-5.37%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

7.51%

-5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и FDND

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) составляет 3.87%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что FOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCTFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

6.98%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

14.36%

-7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

23.45%

-10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

21.67%

-10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

21.67%

-10.67%