Сравнение FOCT с FDND
FOCT (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October) and FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FOCT is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, FOCT returned 17.13% vs -3.53% for FDND. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOCT charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for FDND.
Доходность
Сравнение доходности FOCT и FDND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOCT показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -5.34%.
FOCT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- —
FDND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOCT и FDND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 5.67% | 14.92% | 5.55% |
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | -5.34% | 9.69% | 15.85% |
Correlation
The correlation between FOCT and FDND is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between FOCT and FDND has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOCT vs. FDND — Ранг доходности на риск
FOCT
FDND
Сравнение FOCT c FDND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOCT | FDND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.98 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.17 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | -0.41 | +14.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOCT и FDND
Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и FDND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOCT | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.07% | -24.12% | +10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.74% | -20.49% | +14.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -11.49% | +10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -5.74% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 8.65% | -7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCT и FDND
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) составляет 2.22%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что FOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOCT | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 7.14% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 14.99% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 18.95% | -10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 21.48% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 21.48% | -10.60% |
Сравнение комиссий FOCT и FDND
FOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCT и FDND
FOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 8.63% | 8.11% | 5.51% |
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FOCT and FDND have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDND has higher volatility (7.14%) compared to FOCT (2.22%). In terms of maximum drawdown, FOCT dropped -14.07% vs FDND's -24.12%.
On 1-year performance, FOCT leads with 17.13% vs -3.53% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FOCT has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOCT has performed better with a 17.13% return vs -3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FOCT.
FDND has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 0.00% for FOCT.
FOCT is categorized as Defined Outcome, while FDND is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for FOCT and 0.75% for FDND.
FOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOCT и FDND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор