PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCT с EAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCT с EAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR).

FOCT и EAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCT и EAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCT и EAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		-2.67%14.92%9.62%17.81%-7.59%8.39%
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		0.61%14.80%2.86%8.19%-5.01%-2.80%

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 0.61%.

FOCT

1 день
1.94%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.36%
1 год
14.89%
3 года*
10.80%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—

EAPR

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.22%
1 год
12.59%
3 года*
6.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPXCFOCT с SPTSFOCT с VOOGFOCT с BUFRFOCT с ACWV
Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с NAUGEAPR с UJANEAPR с AIOOEAPR с PMAYEAPR с ZNOVEAPR с BJUL

Сравнение комиссий FOCT и EAPR

FOCT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.

EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Доходность на риск

FOCT vs. EAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCT c EAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCTEAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.64

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.39

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.77

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

13.21

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCT vs. EAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCT на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPR равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCT и EAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCTEAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.64

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.36

+0.47

Корреляция

Корреляция между FOCT и EAPR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и EAPR

Ни FOCT, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FOCT и EAPR

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и EAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCTEAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-17.65%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-6.99%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-0.97%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-4.18%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.94%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и EAPR

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что FOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCTEAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

1.23%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

2.42%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

7.73%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

9.82%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

9.82%

+1.18%