PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCT с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCT с BUFQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

FOCT и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCT и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCT и BUFQ

2026 (YTD)2025202420232022
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		-2.12%14.92%9.62%17.81%7.11%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%35.51%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у BUFQ с доходностью -0.95%.

FOCT

1 день
0.57%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
0.68%
1 год
15.18%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPXCFOCT с SPTSFOCT с VOOGFOCT с ACWVFOCT с BUFR
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX

Сравнение комиссий FOCT и BUFQ

FOCT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Доходность на риск

FOCT vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCT c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCTBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.07

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.14

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

11.76

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCT vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCT на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCT и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCTBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.32

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.24

-0.40

Корреляция

Корреляция между FOCT и BUFQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и BUFQ

Ни FOCT, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FOCT и BUFQ

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCTBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-15.74%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.83%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-2.37%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.41%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.61%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и BUFQ

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) составляет 3.88%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что FOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCTBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.28%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

6.78%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

13.87%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

13.56%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

13.56%

-2.57%