PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCT с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCT с AIOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

FOCT и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCT и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCT и AIOO

2026 (YTD)2025
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		-2.12%9.45%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		0.01%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью 0.01%.

FOCT

1 день
0.57%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
0.68%
1 год
15.18%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

AIOO

1 день
0.08%
1 месяц
-0.27%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPXCFOCT с SPTSFOCT с VOOGFOCT с BUFRFOCT с ACWV
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с NAPRAIOO с DMAXAIOO с ZJUNAIOO с ZOCTAIOO с ZJULAIOO с FDEC

Сравнение комиссий FOCT и AIOO

FOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

FOCT vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCT c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCTAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCT vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCTAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.82

-0.98

Корреляция

Корреляция между FOCT и AIOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и AIOO

Ни FOCT, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FOCT и AIOO

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCTAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-0.74%

-13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-0.45%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-0.19%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCTAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

1.99%

+10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

1.99%

+9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

1.99%

+9.00%