PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCSX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCSX с ETEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).

FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCSX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCSX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		-0.57%11.33%21.04%19.62%-25.01%10.50%37.44%36.25%-4.60%16.21%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		-2.47%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%10.95%

Доходность по периодам

С начала года, FOCSX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью -2.47%.

FOCSX

1 день
4.97%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
2.36%
1 год
24.30%
3 года*
14.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—

ETEGX

1 день
2.04%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-4.68%
1 год
-5.06%
3 года*
3.10%
5 лет*
1.51%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с FOCSX:
FOCSX с FDFIXFOCSX с TPLGXFOCSX с FXAIXFOCSX с RERGXFOCSX с FSMAXFOCSX с AAPLFOCSX с FSGGX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с ^GSPCETEGX с BIASXETEGX с NBMIXETEGX с WISGXETEGX с FGROXETEGX с BUFOXETEGX с VSGIX

Сравнение комиссий FOCSX и ETEGX

FOCSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.

ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Доходность на риск

FOCSX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCSX
Ранг доходности на риск FOCSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCSX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCSXETEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

-0.23

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

-0.20

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.98

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.31

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

-0.75

+6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCSX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCSX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCSX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCSXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.23

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.08

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.27

+0.24

Корреляция

Корреляция между FOCSX и ETEGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCSX и ETEGX

Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности ETEGX в 8.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		2.76%2.74%2.26%0.23%0.05%31.03%2.78%0.00%2.47%0.09%0.00%0.00%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.44%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%

Просадки

Сравнение просадок FOCSX и ETEGX

Максимальная просадка FOCSX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и ETEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCSXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-67.58%

+28.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-13.05%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.79%

-24.30%

-14.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-13.88%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-22.84%

+11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

5.47%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCSX и ETEGX

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCSXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

5.34%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

11.16%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

19.73%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

18.76%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

19.82%

+3.79%