PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCPX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCPX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCPX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCPX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		-3.79%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, FOCPX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 19.71% против 12.17% соответственно.

FOCPX

1 день
4.33%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
1.09%
1 год
31.42%
3 года*
26.50%
5 лет*
13.38%
10 лет*
19.71%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC Portfolio

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с VOOFOCPX с QQQFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий FOCPX и IOLZX

FOCPX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio

Доходность на риск

FOCPX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCPX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCPXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.02

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.52

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.54

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.61

5.07

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCPX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCPX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCPX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCPXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.02

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.34

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.55

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.36

+0.27

Корреляция

Корреляция между FOCPX и IOLZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCPX и IOLZX

Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		8.08%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOCPX и IOLZX

Максимальная просадка FOCPX за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCPXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-56.03%

-14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-15.69%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.05%

-27.77%

-9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

-41.04%

+3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-10.48%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-12.71%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.76%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCPX и IOLZX

Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и ICON Equity Fund (IOLZX) имеют волатильность 8.08% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCPXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

7.90%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

14.56%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

23.81%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

21.38%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

22.28%

+0.08%