PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCPX с FSRPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCPX с FSRPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX).

FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. FSRPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCPX и FSRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCPX и FSRPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		-3.79%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		-2.40%-4.15%23.28%26.94%-29.44%18.25%44.27%26.33%4.58%25.55%

Доходность по периодам

С начала года, FOCPX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у FSRPX с доходностью -2.40%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции FSRPX по среднегодовой доходности: 19.71% против 11.76% соответственно.

FOCPX

1 день
4.33%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
1.09%
1 год
31.42%
3 года*
26.50%
5 лет*
13.38%
10 лет*
19.71%

FSRPX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-11.98%
1 год
1.10%
3 года*
11.02%
5 лет*
2.23%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC Portfolio

Fidelity Select Retailing Portfolio

Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с VOOFOCPX с QQQFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX
Часто сравнивают с FSRPX:
FSRPX с FXAIXFSRPX с RTHFSRPX с IBUYFSRPX с VOOFSRPX с ONLNFSRPX с QQQFSRPX с VCR

Сравнение комиссий FOCPX и FSRPX

FOCPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSRPX в 0.72%.

FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio

Доходность на риск

FOCPX vs. FSRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FSRPX
Ранг доходности на риск FSRPX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRPX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRPX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRPX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCPX c FSRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCPXFSRPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.09

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

0.28

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.04

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.02

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.61

-0.06

+10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCPX vs. FSRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCPX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FSRPX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCPX и FSRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCPXFSRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.09

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.10

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.55

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.64

-0.01

Корреляция

Корреляция между FOCPX и FSRPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCPX и FSRPX

Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что меньше доходности FSRPX в 8.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		8.08%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		8.97%8.75%12.41%7.40%2.90%15.92%6.82%2.13%2.17%3.37%0.14%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FOCPX и FSRPX

Максимальная просадка FOCPX за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки FSRPX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и FSRPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCPXFSRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-55.75%

-14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-17.79%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.05%

-39.01%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

-39.01%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-15.22%

+7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-9.09%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

6.49%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCPX и FSRPX

Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCPXFSRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

5.80%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

16.54%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

23.53%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

22.71%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

21.57%

+0.79%