PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCPX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCPX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FOCPX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCPX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		-7.78%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, FOCPX показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 19.21% против 13.23% соответственно.

FOCPX

1 день
-1.28%
1 месяц
-8.65%
С начала года
-7.78%
6 месяцев
-2.82%
1 год
26.95%
3 года*
24.73%
5 лет*
12.88%
10 лет*
19.21%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC Portfolio

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с VOOFOCPX с QQQFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FOCPX и FSKAX

FOCPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FOCPX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCPX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCPXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.83

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.29

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.04

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

5.05

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCPX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCPX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCPX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCPXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.83

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.72

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.78

-0.16

Корреляция

Корреляция между FOCPX и FSKAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCPX и FSKAX

Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		8.43%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FOCPX и FSKAX

Максимальная просадка FOCPX за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCPXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-35.01%

-35.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-12.42%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.05%

-25.39%

-11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

-35.01%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-8.92%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-4.05%

-13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.57%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCPX и FSKAX

Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCPXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

4.42%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

9.40%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

18.50%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

17.38%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

18.42%

+3.90%