Сравнение FOCKX с WBREOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX).
FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. WBREOX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FOCKX и WBREOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOCKX и WBREOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | -3.72% | 19.88% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | -4.34% | 16.64% |
Доходность по периодам
С начала года, FOCKX показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у WBREOX с доходностью -4.34%.
FOCKX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 31.57%
- 3 года*
- 26.58%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 19.82%
WBREOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCKX и WBREOX
FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.
Доходность на риск
FOCKX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск
FOCKX
WBREOX
Сравнение FOCKX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCKX | WBREOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.03 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.67 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.47 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 1.79 | +7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCKX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.03 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.54 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между FOCKX и WBREOX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCKX и WBREOX
Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 7.85% | 7.56% | 16.42% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 5.42% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FOCKX и WBREOX
Максимальная просадка FOCKX за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и WBREOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOCKX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.14% | -19.07% | -71.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -12.12% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -6.23% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -2.87% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.98% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCKX и WBREOX
Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOCKX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 5.34% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 9.66% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 20.07% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 19.52% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 288.90% | 19.52% | +269.38% |