Сравнение FOCKX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FOCKX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOCKX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | -3.72% | 22.28% | 38.91% | 42.92% | -32.07% | 25.06% | 46.83% | 39.36% | -3.18% | 38.78% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FOCKX показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции FOCKX превзошли акции TILIX по среднегодовой доходности: 19.82% против 16.52% соответственно.
FOCKX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 31.57%
- 3 года*
- 26.58%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 19.82%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCKX и TILIX
FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
FOCKX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
FOCKX
TILIX
Сравнение FOCKX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCKX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.83 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.35 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.97 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 3.32 | +6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCKX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.83 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.79 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.57 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между FOCKX и TILIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCKX и TILIX
Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности TILIX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 7.85% | 7.56% | 16.42% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 5.42% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок FOCKX и TILIX
Максимальная просадка FOCKX за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOCKX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.14% | -50.54% | -39.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -16.24% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | -32.68% | -4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.14% | -32.68% | -57.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -13.10% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -7.77% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.73% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCKX и TILIX
Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOCKX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 6.72% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 12.38% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 22.61% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 21.50% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 288.90% | 21.04% | +267.86% |