Сравнение FOCKX с RWMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX).
FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. RWMGX управляется American Funds.
Доходность
Сравнение доходности FOCKX и RWMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOCKX и RWMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | -3.72% | 22.28% | 38.91% | 42.92% | -32.07% | 25.06% | 46.83% | 39.36% | -3.18% | 38.78% |
RWMGX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 | -3.10% | 17.56% | 19.35% | 17.58% | -8.17% | 28.84% | 8.02% | 25.78% | -5.91% | 20.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FOCKX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у RWMGX с доходностью -3.10%. За последние 10 лет акции FOCKX превзошли акции RWMGX по среднегодовой доходности: 19.82% против 12.45% соответственно.
FOCKX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 31.57%
- 3 года*
- 26.58%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 19.82%
RWMGX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCKX и RWMGX
FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии RWMGX в 0.27%.
Доходность на риск
FOCKX vs. RWMGX — Ранг доходности на риск
FOCKX
RWMGX
Сравнение FOCKX c RWMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCKX | RWMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.89 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.37 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.38 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 6.17 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCKX | RWMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.89 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.82 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.76 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.79 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между FOCKX и RWMGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCKX и RWMGX
Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности RWMGX в 10.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 7.85% | 7.56% | 16.42% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 5.42% |
RWMGX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 | 10.74% | 10.36% | 10.36% | 6.42% | 6.63% | 6.33% | 3.35% | 6.91% | 4.67% | 7.52% | 6.66% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок FOCKX и RWMGX
Максимальная просадка FOCKX за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки RWMGX в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и RWMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOCKX | RWMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.14% | -34.64% | -55.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -10.36% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | -18.46% | -18.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.14% | -34.64% | -55.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -6.32% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -3.14% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.32% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCKX и RWMGX
Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOCKX | RWMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 4.41% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 8.28% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 15.30% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 14.13% | +8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 288.90% | 16.33% | +272.57% |