Сравнение FOCKX с FZILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).
FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FZILX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FOCKX и FZILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOCKX и FZILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | -3.72% | 22.28% | 38.91% | 42.92% | -32.07% | 25.06% | 46.83% | 39.36% | -16.88% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.17% | 33.52% | 5.32% | 16.28% | -15.96% | 8.19% | 11.06% | 21.69% | -9.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FOCKX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.
FOCKX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 31.57%
- 3 года*
- 26.58%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 19.82%
FZILX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCKX и FZILX
FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.
Доходность на риск
FOCKX vs. FZILX — Ранг доходности на риск
FOCKX
FZILX
Сравнение FOCKX c FZILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCKX | FZILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.74 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.32 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.44 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 9.45 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCKX | FZILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.74 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.49 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между FOCKX и FZILX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCKX и FZILX
Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности FZILX в 2.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 7.85% | 7.56% | 16.42% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 5.42% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.62% | 2.67% | 3.00% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.37% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FOCKX и FZILX
Максимальная просадка FOCKX за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и FZILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOCKX | FZILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.14% | -34.37% | -55.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -11.24% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | -29.87% | -7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -8.57% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -6.80% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.90% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCKX и FZILX
Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеют волатильность 8.11% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOCKX | FZILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 7.90% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 11.25% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 16.44% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 15.33% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 288.90% | 17.30% | +271.60% |