Сравнение FOCKX с FSPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).
FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FOCKX и FSPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOCKX и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | -3.72% | 22.28% | 38.91% | 42.92% | -32.07% | 25.06% | 46.83% | 39.36% | -3.18% | 38.78% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.95% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FOCKX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции FOCKX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 19.82% против 8.97% соответственно.
FOCKX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 31.57%
- 3 года*
- 26.58%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 19.82%
FSPSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCKX и FSPSX
FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.
Доходность на риск
FOCKX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
FOCKX
FSPSX
Сравнение FOCKX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCKX | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.90 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.94 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 7.43 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCKX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.55 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.47 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между FOCKX и FSPSX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCKX и FSPSX
Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности FSPSX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 7.85% | 7.56% | 16.42% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 5.42% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.12% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок FOCKX и FSPSX
Максимальная просадка FOCKX за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и FSPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOCKX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.14% | -33.69% | -56.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -11.39% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | -29.41% | -7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.14% | -33.69% | -56.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -8.22% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -6.60% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.97% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCKX и FSPSX
Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOCKX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 7.65% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 11.01% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 17.00% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 15.82% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 288.90% | 16.49% | +272.41% |