PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCKX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCKX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCKX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCKX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		-7.76%22.28%38.91%42.92%-32.07%25.06%46.83%10.74%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, FOCKX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

FOCKX

1 день
-1.33%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-2.82%
1 год
27.02%
3 года*
24.78%
5 лет*
12.96%
10 лет*
19.31%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC Portfolio Class K

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с FOCKX:
FOCKX с FOCPXFOCKX с FBGKXFOCKX с VPMAXFOCKX с FOKFXFOCKX с VOOFOCKX с QQQFOCKX с VSEQX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий FOCKX и BBLIX

FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

FOCKX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCKX
Ранг доходности на риск FOCKX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCKX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCKXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.69

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

0.94

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

3.81

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCKX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCKX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCKX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCKXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.10

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.58

-0.51

Корреляция

Корреляция между FOCKX и BBLIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCKX и BBLIX

Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		8.19%7.56%16.42%0.09%3.97%11.34%6.18%7.49%7.81%4.85%3.25%5.42%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOCKX и BBLIX

Максимальная просадка FOCKX за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCKXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.14%

-33.49%

-56.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-10.22%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.97%

-28.06%

-8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.28%

-1.80%

-9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-6.48%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.62%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCKX и BBLIX

Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCKXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

1.57%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

6.08%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

16.12%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

16.08%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

288.89%

18.80%

+270.09%