PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCIX с PRFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCIX с PRFRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).

FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCIX и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCIX и PRFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		6.93%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-0.54%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		-0.06%13.09%8.80%13.78%-1.95%4.60%1.75%8.46%-0.08%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, FOCIX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у PRFRX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции FOCIX превзошли акции PRFRX по среднегодовой доходности: 8.24% против 5.66% соответственно.

FOCIX

1 день
0.19%
1 месяц
1.18%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.35%
1 год
9.02%
3 года*
11.77%
5 лет*
10.04%
10 лет*
8.24%

PRFRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
3.35%
1 год
11.72%
3 года*
10.22%
5 лет*
7.18%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairholme Focused Income Fund

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с FMSDXFOCIX с BAICXFOCIX с FQIFXFOCIX с VOOFOCIX с FFRHXFOCIX с SPYFOCIX с ARCC
Часто сравнивают с PRFRX:
PRFRX с FFRHXPRFRX с FLRNPRFRX с PRWAXPRFRX с FFRAXPRFRX с SPYPRFRX с ICVTPRFRX с OOSAX

Сравнение комиссий FOCIX и PRFRX

FOCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.75%.

FOCIX
Fairholme Focused Income Fund
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund

Доходность на риск

FOCIX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCIX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCIXPRFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

3.66

-2.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

7.34

-5.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

2.39

-1.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

5.81

-4.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

28.10

-23.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCIX vs. PRFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа PRFRX равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCIX и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCIXPRFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

3.66

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

2.48

-1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.45

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.43

-0.63

Корреляция

Корреляция между FOCIX и PRFRX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCIX и PRFRX

Дивидендная доходность FOCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности PRFRX в 12.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.23%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		12.94%12.91%8.17%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%

Просадки

Сравнение просадок FOCIX и PRFRX

Максимальная просадка FOCIX за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCIX и PRFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCIXPRFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-20.05%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.45%

-2.07%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.36%

-5.94%

-6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.61%

-20.05%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.64%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-0.69%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.43%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCIX и PRFRX

Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что FOCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCIXPRFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

0.74%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

2.18%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

3.34%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.73%

2.91%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.18%

3.92%

+5.26%