Сравнение FOCIX с FAIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Fairholme Fund (FAIRX).
FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FOCIX и FAIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOCIX и FAIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 6.09% | 6.17% | 14.67% | 12.58% | 6.00% | 6.73% | 0.99% | 7.44% | -6.88% | -0.54% |
FAIRX Fairholme Fund | 5.32% | 29.49% | -17.44% | 46.72% | -20.49% | 6.87% | 47.76% | 32.06% | -23.18% | -5.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FOCIX показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у FAIRX с доходностью 5.32%. За последние 10 лет акции FOCIX уступали акциям FAIRX по среднегодовой доходности: 8.16% против 10.56% соответственно.
FOCIX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 8.16%
FAIRX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -11.33%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 30.82%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCIX и FAIRX
И FOCIX, и FAIRX имеют комиссию равную 1.00%.
Доходность на риск
FOCIX vs. FAIRX — Ранг доходности на риск
FOCIX
FAIRX
Сравнение FOCIX c FAIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Fairholme Fund (FAIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCIX | FAIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.16 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.81 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.25 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 7.34 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCIX | FAIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.16 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.28 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.44 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.46 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между FOCIX и FAIRX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCIX и FAIRX
Дивидендная доходность FOCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности FAIRX в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 1.24% | 1.31% | 2.46% | 2.82% | 2.24% | 1.12% | 0.65% | 2.75% | 4.57% | 9.83% | 5.16% | 5.51% |
FAIRX Fairholme Fund | 0.55% | 0.58% | 0.71% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 7.29% | 69.79% |
Просадки
Сравнение просадок FOCIX и FAIRX
Максимальная просадка FOCIX за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки FAIRX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCIX и FAIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOCIX | FAIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -51.28% | +32.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -13.96% | +6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.36% | -41.50% | +29.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.61% | -41.50% | +22.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -11.33% | +9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -11.62% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 4.28% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCIX и FAIRX
Текущая волатильность для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) составляет 2.33%, в то время как у Fairholme Fund (FAIRX) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что FOCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOCIX | FAIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 8.41% | -6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 18.96% | -13.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 25.94% | -16.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 26.46% | -16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.18% | 24.02% | -14.84% |