Сравнение FOBAX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Balanced Fund (FOBAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
FOBAX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FOBAX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOBAX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOBAX Tributary Balanced Fund | -4.23% | 10.30% | 14.28% | 17.11% | -15.11% | 16.27% | 12.64% | 21.41% | -2.11% | 13.92% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FOBAX показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции FOBAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 8.13% против 10.54% соответственно.
FOBAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.13%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOBAX и TSAIX
FOBAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
FOBAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
FOBAX
TSAIX
Сравнение FOBAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Balanced Fund (FOBAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOBAX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.92 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.08 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 4.80 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOBAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.92 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.46 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.60 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.65 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FOBAX и TSAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOBAX и TSAIX
Дивидендная доходность FOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOBAX Tributary Balanced Fund | 10.29% | 9.82% | 5.32% | 5.36% | 5.59% | 8.10% | 5.80% | 4.43% | 7.55% | 8.29% | 6.73% | 0.22% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок FOBAX и TSAIX
Максимальная просадка FOBAX за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOBAX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOBAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -34.58% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -11.72% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -28.28% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -34.58% | +12.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -10.28% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -4.96% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.77% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOBAX и TSAIX
Текущая волатильность для Tributary Balanced Fund (FOBAX) составляет 2.87%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FOBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOBAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 5.29% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 9.81% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 17.09% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 16.15% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 17.59% | -6.65% |